“胜率陷阱”是怎么回事？

很多交易手法，尤其是EA类，把胜率看得很重。因为经过规则筛选后的交易次数会大幅下降，胜率如果过低，会引起收益不稳定。

乍一看，是这么回事，但其实已经进入了“胜率陷阱”。

依赖胜率的策略，规则重心在进场前的判断，持仓的不确定因素变成了负面的影响，促使交易员为了减低风险而缩短持仓时间。经过统计，持仓时间越短，行情波动的幅度更低，从而让每次交易的成本比例更高。

成本比例高的前提下，想要获得更多的利润金额，就只能“薄利多销”——做更多的交易。周而复始，形成了“胜率陷阱”的闭环。

我总结了一些成功交易员分享给我的心得：

1、交易系统的执行权重要比人更大，所以交易系统应具备逻辑判断的厚度和完整性

2、当市场波动出现后，留给你做判断的时间已经不多了，所以建仓、平仓的规则需要相当简洁

3、多做交叉复盘，对比不同的交易系统的效果，吸收当中有哪些方法更适应短期或长期的市场变化

很多人搞EA其实自己都明白，那些技术分析根本提高不了胜率。所以几乎全部EA都是要走马丁